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Sistema Tortugas aplicadas a acciones españolas

23/05/2017 09:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

En el mundo de los mercados financieros existen muchos acontecimientos dignos de recordar pero uno de los más destacados es el desarrollo del método de las tortugas.

Este sistema de trading destaca por los resultados obtenidos y por su metodologia siendo completamente innovadora su creación.

Este sistema de inversión se realizo para que un grupo de traders fueron instruidos en este sistema y le dieron una serie de normas que deben de emplear para vencer al mercado y obtener una rentabilidad positiva estable.

Este acontecimiento se convirtió en el más conocido de la historia de la especulación ya que el grupo de traders mencionados anteriormente obtuvieron rendimientos superiores al 80% incluso 4 años despues de que tuviera lugar la formación.

Pues bien, el día de hoy vamos a tratar de localizar las acciones españolas que han generado señales de entrada segun este sistema de trading.

Al realizar el estudio empleando el sistema de las tortugas han aparecido cinco compañías con estas señales por lo que al incorporar el criterio de la fortaleza se quedarían en 3.

Para enbolsa es esencial que cumpla con el criterio de la fortaleza, ya que es uno de los requisitos esenciales para el trading tendencial que realizamos.

Antes analizar los resultados obtenidos repasemos un poco los parámetros del famoso sistema de tortugas para entender luego los gráficos que mostraremos.

Antes analizar los resultados obtenidos repasemos un poco los parámetros del famoso sistema de tortugas para entender luego los gráficos que mostraremos.

El FACTOR N: El sistema de las tortugas usa un concepto que Richard Dennis y Bill Eckhardt llamaron N y que representa la volatilidad subyacente de un mercado en particular.

N es simplemente la media exponencial de 20 dias del Rango Verdadero (True Range) que actualmente se conoce como ATR o Average True Range. Conceptualmente N representa el promedio de movimiento que un mercado hace en un dia, teniendo en cuenta los huecos.

N se mide en los mismos puntos que el contrato subyacente, el indicador conocido como "Average True Range" mide esa función y al seleccionarlo podemos escoger el periodo, que en este caso es de 20. Posteriormente se suaviza con una media exponencial de 20 perdidos y ya tenemos el factor N.

Este factor nos servirá para calcular el nivel de STOP LOSS y para calcular los lotes de entrada y acumulación.

LA ENTRADA: Este sistema opera la ruptura de los máximos de los últimos 20 días, opera la rotura cuando se superaba durante el dia y no esperaban a un cierre o la apertura del dia siguiente. En caso de huecos de apertura las tortugas introducian posiciones si el mercado abria superando el nivel de rotura. Por lo tanto solo necesitamos que el precio superaba por un solo tick el maximo o minimo de los ultimos 20 dias. Si el precio caia solo un tick por debajo del minimo de los ultimos 20 dias las tortugas venderian una Unidad para iniciar una posicion corta.

La señal de entrada de rotura del sistema seria ignorada si la ultima rotura ha resultado en una operacion ganadora.

LA ACUMULACIÓN: El sistema operaban una sola unidad al comienzo de la operacion en la rotura y luego iban acumulando posiciones a favor de la tendencia en intervalos de 1?2 N siguiendo la entrada inicial. Así el intervalo de 1?2 N estaba basado en el precio de compra (o venta) de la orden anterior.

STOP LOSS: Las tortugas situaban sus stop basandose en el riesgo de la posicion. Ninguna operacion debia tener un riesgo superior a 2N.

Puesto que 1N representaba un movimiento de capital de un 1%, el stop maximo de 2N permitiria un maximo riesgo de un 2%. Los stop de las tortugas se situaban a 2N por debajo del punto de entrada y 2N por encima en el caso de posiciones cortas. La rotura se consideraba falsa si el precio posteriormente a la rotura se movia 2N contra la posicion antes de una salida con ganancia de 10 dias.

OBJETIVO: Este sistema tiene una salida con el minimo de los ultimos 10 dias para las posiciones largas y con el maximo de los ultimos 10 dias para las posiciones cortas. Todas las Unidades se cerrarian si el precio fuera contra las posiciones con una rotura de maximos o minimos de 10 dias.

Veamos la primera señal que se ha producido en el activo más fuerte de todos los obtenidos con resultado positivo.

En el gráfico de AENA podemos observar la señal de ruptura al alza del pasado viernes.

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La vela de ese día perfora la línea superior en color verde que nos muestra el parámetro de los máximos de los últimos 20 días que exige el sistema de entrada de la tortugas para poder abrir una posición larga.

El indicador que aparece arriba del gráfico en color verde el valor N, esta dato es muy importante en este sistema de especulación ya que se usa para determinar el nivel del stop y los momentos y lotes para entrar.

Como el precio perforo esa línea verde en el transcurso de la sesión de bolsa, el sistema tomó posición de compra fijando el STOP LOSS de la operación en el nivel de 165.77 que sale del resultado de aplicar un 2N al precio de entrada y restarlo.

Para el precio de salida sin el uso del STOP LOSS tendríamos de momento el nivel de los 163 que es la segunda línea marcada en color verde por debajo del precio que nos marca el mínimo de las últimas 10 velas que usaremos con nivel de salida en seguridad cuando estemos en benéficos y acumulando.

El gráfico negro del margen derecho nos muestra otro nivel de Stoploss tendencial que viene marcado por las líneas verde y morada, siendo necesario la perforación de ambas líneas a la baja para que el stop LOSS sea ejecutado. A su vez cuando estas líneas sean perforadas a la baja ambas líneas se colocarán por encima de la zona natural del precio cotizado, en este caso los stop loss dinámicos de la operación estarían situados en los 166.75 en los casos juntos.

La última de las señales alcistas aparece en la curva de precios de CELLNEX y podemos ver los parámetros de esta operativa en la parte izquierda de la curva de precios que les hemos mostrado algo más arriba. La aplicación de los parámetros de entrada y de salida serán los mismos que hemos empleado anteriormente en los ejemplos prácticos de Iberdrola y AENA.

Vamos a comenzar con el gráfico de Iberdrola y en su gráfica podemos observar la señal de ruptura al alza del pasado viernes. La vela de ese día perfora la línea superior en color verde que nos muestra el parámetro de los máximos de los últimos 20 días que exige el sistema de entrada de la tortugas para poder abrir una posición larga.

El indicador que aparece arriba del gráfico en color verde el valor N que ya hemos explicado anteriormente y que es muy importante en este sistema de especulación.

Como el precio perforo esa línea verde en el transcurso de la sesión de bolsa, el sistema tomó posición de compra fijando el STOP LOSS de la operación en el nivel de 6.762 que sale del resultado de aplicar un 2N al precio de entrada y restarlo,

Para el precio de salida sin el uso del STOP LOSS tendríamos de momento el nivel de los 6.666 que es la línea marcada en color rojo y forma discontinua que nos marca el mínimo de las últimas 10 velas que usaremos con nivel de salida en seguridad cuando estemos en benéficos y acumulando.

El gráfico negro del margen derecho nos muestra otro nivel de Stoploss tendencial que viene marcado por las líneas verde y morada, siendo necesario la perforación de ambas líneas a la baja para que el stop LOSS sea ejecutado. A su vez cuando estas líneas sean perforadas a la baja ambas líneas se colocarán por encima de la zona natural del precio cotizado, en este caso los stop loss dinámicos de la operación estarían situados en los 6.85 y los 6.77

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Sobre esta noticia

Autor:
Agustín Burgos Baena (367 noticias)
Fuente:
enbolsa.net
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Tipo:
Reportaje
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Distribución gratuita
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